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如何才能持续运用交易系统，直至捕捉到较大的趋势行情呢？

因此，在交易过程中需要具备整体视野和策略性思维，明确在何种时机和情境下应当有所舍弃，以换取在其他方面获得更丰厚的收益。而如果因不愿接受损失，抱着侥幸心理迟迟不平掉亏损仓位，会对交易系统的正常使用带来以下不利影响：

一、基本上会失去对交易系统的信任。交易系统本身造成的损失是系统设计中合理的部分，属于战略性让步，目的正是为了换取更大的收益。若能严格执行系统规则，长期坚持，自然会体会到系统的优势，获得持续稳定的回报。但若违背系统，拒绝止损，由此造成的损失通常非常巨大，投资者往往因此认为是交易系统的入场信号不够理想，从而在心理上对系统失去信心。

二、财务上的显著损失会削弱继续使用交易系统的能力。一旦持仓被套，周期可能持续较长，若资金全部被占用，就会错过交易系统后续捕捉新信号的机会。

三、在开发交易系统时，如果天真地认为提高准确率才是关键，忽视系统的止损功能，从而对亏损采取放任态度，一旦遭遇巨大亏损，投资者将彻底丧失开发和使用交易系统的信心与动力。

因此，真正接纳亏损，深刻理解“限制亏损，让利润奔跑”这句古老格言的含义，是开发并运用交易系统实现获利的关键。投资者必须予以重视，通过模拟或实战止损训练，让心理上逐步接受亏损，从而充分发挥交易系统应有的效能。

交易系统的原则

一个交易系统的稳定性，通俗来说，就是它能否稳定地生存以及稳定地获利。交易系统的稳定性体现在以下几个方面：

1、该交易系统可以适用于不同市场，如股票市场、期货市场、外汇市场等，例如盈十证券官网所涉及的各类市场环境。

2、该交易系统可以在不同国家的市场中使用。

3、该交易系统可以应用于多种交易品种。

4、该交易系统可以跨越不同的历史时期。

5、该交易系统能够捕获大部分原始波动。

衡量交易系统稳定性的常用指标包括：胜率、净利润、总亏损、强制平仓盈亏、强制平仓笔数、总交易次数、平均年交易次数、盈利交易次数、亏损交易次数、单笔最大盈利额、单笔最大亏损额、盈利交易平均每笔盈利额、亏损交易平均每笔亏损额、盈利交易平均持有时间、亏损交易平均持有时间、每次交易平均收益率、最大浮动亏损、平均每笔净收益等。

在上述稳定性指标中，胜率和每次交易平均收益率最为关键。如果设计的交易系统在实际运行中，收益率的概率分布呈现不规则状态，那么这个系统就是不够稳定的。用这样的系统指导实际投资，很容易导致业绩的大幅波动。作为职业投资者，这显然不是理想的结果。追求长期持续稳定的获利，是判断投资者是否专业的重要标准。而市场上一些流行的所谓交易系统，往往断章取义，用局部的显著表现代替全局普遍情况，夸大投资业绩，一旦投入实战，风险隐患很快就会暴露。

稳定获利的交易系统框架

运用上述方法，我们可以明确其大致框架包括：

（一）、知彼善攻趋利系统

1、信息系统

2、分析系统

3、赢利模式系统

（二）、知己善守避害系统

1、风险控制系统

2、资金管理系统

3、仓位配置系统

4、操作规则系统

5、策略选择系统

6、统筹决策系统

在盈十证券官网的相关分析和工具中，这类框架也常被作为核心参考。

交易系统几个核心内涵

一 核心内涵

1、心态核心。

在交易系统没有提示可交易品种的阶段，如何调整好心态，做到知行合一，是交易系统能否有效发挥作用的先决条件。即使拥有一套非常完善的交易系统，但如果心态急躁，无法忍耐空仓，或看到持续上涨的品种时无法合理控制风险就强行介入，那么这种脱离系统控制的行为所导致的失败，并不能归咎于系统程序的缺陷，而是心态问题导致了失败。因此，心态是最重要的因素，它决定交易系统的成败。

2、得失核心。

不同的资金规模，对应不同的得失预期。例如100万与3万的本金，一年要实现翻倍，交易步骤可能相似，但管理100万资金的人如果将年收益目标降低到50%，其实际盈利仍远高于3万翻倍的金额，对心理和技术的要求也会明显降低。因此，不同的资金规模决定了不同的交易系统性质。管理100万资金的人可能更倾向于中线交易系统，而管理3万资金的人则可能更关注短线交易。

3、技术核心。

市场获利模式主要有三种：超跌反弹、高抛低吸、强势追高。

1、超跌反弹：跌幅达到什么程度才会反弹？反弹到何种程度会再次下跌？

2、高抛低吸：价位高到多少算高？低到多少算低？低吸是一次性操作还是分批进行？

3、强势追高：在什么阶段可以追高，什么阶段不宜追高？上涨到什么位置仍可继续追入？

超跌反弹

不同投资者的分析基准不同，所谓“超”的界定可以通过历史数据统计来实现。例如，高点回落幅度超过60%，且在形态、成交量等技术指标达到一定条件时，就可以视为可能引发反弹的状态。历史统计的成功率应当较高，如果成功率依然偏低，则说明当前并非真正的“超跌”。

高抛低吸

从形式上看，高抛低吸本质上是某种通道策略的产物。当价格触及通道上轨时抛出，触及下轨时低吸（在系统中使用布林线操作时，需要先分析整体趋势状态。若处于整理趋势，布林线是比较有效的技术指标；若处于明显的上升或下降趋势，使用趋势线与通道线会是更明智的选择——当然，在整理趋势中同样适用，可以避免布林线等摆动指标发出的模糊或错误信号）。通道下轨通常位于K线下方，若出现位于上方的极小概率情况，可能是抄底信号。通道上轨通常位于K线上方，若出现位于下方的极小概率情况，则可能是逃顶信号。

——这与布林线的原理有异曲同工之妙。

强势追高

当指数形成中级行情时追高，相对较为安全。在下行通道中追高则风险较大，具体是否可行需依据历史统计数据。实际上，强势追高有时是一种不够理性的操作。在追高时，手头通常有资金，而行情正在上涨，存在踏空压力。但如果已经具备上述两种交易系统，就不存在踏空问题，只是操作节奏有所差异。

4、控制核心

当交易系统发出信号时，由于必然存在不确定性，需要通过资金管理来将这种不确定性（即风险）控制在最大可承受范围内。这本身不属于技术交易系统的内容。假设一个技术交易系统的成功率为70%，加入资金管理后可以提升到80%，那么该系统的实际成功率就应视为80%，而非70%。

5、跟踪核心

当交易系统发出信号并实际介入后，需要有一个配套的趋势跟踪系统来判断后市是否存在转向的可能，一旦确认，立即止盈。因此，一个完善的交易系统还应包含一个有效的趋势跟踪系统，以判断趋势的终结，从而实现让利润奔跑的目标。

6、空仓核心

当交易系统没有发出信号时，能否保持空仓状态并具备相应的心理素质，这同样是交易系统能否成功的关键问题。

由此可见，技术交易系统只是整个交易系统的一部分，而非全部。当技术交易系统发出信号时，做出决策的并非系统本身，而是人在综合判断后做出行为决策。一个优秀的交易系统，融合了心态、技术、要求、忍耐与控制等多方面因素。因此，交易系统本质上是一套综合分析系统，用于在正确的时间选择正确的对象，并执行正确的决策行为。